Methodik & Backtest – im Detail
Die vollständige, nachrechenbare Spezifikation: Formel, Wertkorb, Datenquellen, die Rückrechnung seit 2017 und ihre Grenzen. Alles offen, alles reproduzierbar.
Diese Seite fasst die technische Methoden- und Backtest-Dokumentation zusammen. Die ausführliche, erzählerische Erklärung findest Du auf der Methodik-Seite, den belegten Verlauf auf der Verlauf-Seite. Die vollständige Fassung gibt es zusätzlich als PDF.
Berechnungsformel
Der ieUnit ist das geometrische Mittel der relativen Preisentwicklungen seit dem Basiszeitpunkt:
ieUnit(t) = ( PRODUKT i=1..N von ( P_i(t) / P_i(t0) ) ) ^ (1/N) N = 9 (Anzahl Korb-Werte) P_i(t) = aktueller USD-Preis des Wertes i P_i(t0) = USD-Referenzpreis am 10.01.2017 (fix)
Numerisch als Mittel der Logarithmen gerechnet: exp( (1/N) · Σ ln(P_i(t)/P_i(t0)) ). Am Basiszeitpunkt ist jeder Quotient 1, also ieUnit = 1,00.
Wertkorb und Referenzpreise
Neun gleichgewichtete Werte; die USD-Preise am Basiszeitpunkt 10.01.2017 sind unveränderlich:
| Wert | Kategorie | Referenzpreis (USD) |
|---|---|---|
| USD | Fiat | 1.0 |
| EUR | Fiat | 1.05886209 |
| JPY | Fiat | 0.0086218 |
| CHF | Fiat | 0.9861544 |
| CNH | Fiat | 0.14416077 |
| BTC | Krypto | 907.67901611 |
| ETH | Krypto | 10.63 |
| Gold | Edelmetall (Unze) | 1184.19995117 |
| Silber | Edelmetall (Unze) | 16.8029995 |
Datenquellen und Ausfallsicherheit
Pro Wert mehrere unabhängige, freie Spotmarkt-Quellen, daraus der Median. Fällt eine Quelle aus, fällt sie weg; fehlt ein Wert ganz, bleibt der letzte gültige Preis. Kein manueller Eingriff.
| Kategorie | Quellen (Live-Betrieb) |
|---|---|
| Fiat (EUR, JPY, CHF, CNH) | Frankfurter / EZB-Referenzkurse |
| Krypto (BTC, ETH) | Coinbase und Kraken (Median) |
| Edelmetalle (Gold, Silber) | Yahoo Finance (GC=F / SI=F) |
Backtest 2017–2026
Rückrechnung mit echten Marktdaten, Monatsbasis, Start 1,00. Verglichen wurden drei Mittelungs-Varianten:
| Variante | heute | in CHF | max. Rückgang | Urteil |
|---|---|---|---|---|
| A – arithmetisch (fix) | 26,4× | 21,12 | −83,3 % | krypto-dominiert |
| B – geometrisch (fix) | 3,70× | 2,97 | −34,5 % | empfohlen |
| C – arithm. + Rebalancing | 8,2× | 6,57 | −28,7 % | Eingriff nötig |
Einzelwerte seit Januar 2017: Bitcoin ≈ 65×, Ethereum ≈ 160×, Gold 3,44×, Silber 3,82×. Das geometrische ieUnit (3,70×) läuft so ruhig wie Gold und dämpft den Krypto-Boom sauber.
Grenzen: CNH über CNY angenähert; Monatsbasis statt Tageswert; Gold/Silber über Futures. Der Backtest ist eine Veranschaulichung, nicht die spätere Live-Engine.
Reproduzierbarkeit
Alle Bausteine sind offen – die Zahlen lassen sich unabhängig nachrechnen:
- Korb-Definition + Referenzpreise:
/api/v1/basket.php - Tagespreise der Bestandteile:
/api/v1/components.php - ieUnit-Zeitreihe:
/api/v1/history.php - Tagesbelege mit Einzelpreisen jeder Quelle, unterschrieben und verkettet:
/api/v1/receipt.php– im Browser prüfbar unter Tagesbelege - Rechenweg: Preis je Wert durch Referenzpreis teilen, die neun Quotienten geometrisch mitteln.